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Docente: Giovanni Barone-Adesi
Assistant: Carlo Sala
Tipo di corso: Master +2
Valore in crediti ECTS: 6
Riferimenti bibliografici sul sito della biblioteca (CoRe)
Academic year 2012/2013 - Spring semester
Prerequisites
Capital Markets, Advanced Statistics.
Course description
This course analyses the main derivative contracts and their markets. Futures, forwards, options and swaps are the main topics. Numerical and analytical models for their valuation are presented and the empirical evidence is discussed.
Detailed programme
Futures markets
Forward and futures prices
Interest rate Futures
Swaps Option markets
Properties of Option Prices
Trading Strategies
Binomial trees
The behaviour of stock prices
The Black-Scholes model
Options on indices, currencies and futures
A general approach to pricing derivatives
Market Risk
Numerical Procedures
Textbook
J.C. Hull, Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, New York, 2002.
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