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Responsabile del progetto all'USI: Francesco Audrino
Data di inizio: 1 Aprile 2004
Durata: 36 mesi
Questo progetto è incentrato sullo sviluppo di tecniche di stima multivariata basate principalmente su FGD per la previsione delle dinamiche delle superfici di volatilità implicita e delle curve dei tassi d´interesse. Uno degli obbiettivi del progetto è rendere possibile la stima di questi oggetti multidimensionali anche quando la dimensione diventa molto grande. In particolare, nel nostro approccio non usiamo nessuna strategia basata sulla riduzione della varianza, ma teniamo in considerazione la completa struttura multivariate del problema. Le tecniche di stima basate su FGD sono gia state usate all¿interno del progetto 6 nell´ambito di FinRisk per il calcolo delle misure di rischio per portafogli composti da molti strumenti differenti con ottimi risultati. In questo progetto si cercherà di adattare la stessa tecnica di stima anche a superfici di volatilità implicita e curve dei tassi.
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