Metodi quantitativi per economia politica

Docente: Claudio Ortelli

Course type: Corso ufficiale
Value in ECTS: 6
Bibliographic references available on the University Library website

AA 2012/2013 - III. Anno - Semestre primaverile

Contenuto del corso
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all´econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni di particolare interesse per l´economista.
Il corso è diviso in due parti.

Prima parte – Al di là della regressione classica

1. La regressione partizionata
2. Le variabili dummy
3. La regressione generalizzata (con applicazione all´autocorrelazione e alla regressione multivariata)
4. La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

5. Modelli con variabile endogena ritardata
6. Modelli a ritardi distribuiti
7. Modelli a correzione d´errore

Testi di riferimento
B. Dormont, Introduction à l´économétrie, Montchrestien, Paris, 1999.
W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.