Un nuovo strumento per il calcolo accurato della volatilità dei prezzi

Il Dr. Fulvio Corsi, ricercatore dell’Istituto di finanza della Facoltà di scienze economiche dell’USI, ha ideato un sistema innovativo per il calcolo della variazione dei prezzi delle quotazioni finanziarie. Lo studio sarà presentato il prossimo 6 giugno, nel corso di una conferenza organizzata a Parigi presso il prestigioso istituto di ricerca Crest (Centro di Ricerca in Economia e Statistica), alla presenza del premio nobel 2003 in Scienze Economiche prof. Robert Engle.
L’analisi delle variazioni del prezzo riveste da sempre un ruolo di primaria importanza nello studio del rischio e delle dinamiche dei titoli finanziari, fornendo indicatori fondamentali a tutti gli operatori del settore.
Se l’accertamento del rischio dei titoli finanziari risulta centrale nella valutazione, selezione e gestione di determinati portafogli di investimento, un calcolo preciso della loro volatilità nel tempo acquisisce una importanza strategica. Con questo obiettivo, il Dr. Fulvio Corsi
Grazie ad un’analisi basata su diversi intervalli di rilevazione delle quotazioni durante l’arco della giornata e grazie ad una particolare regressione statistica, la metodologia che sarà presentata a Parigi permette di affinare e perfezionare il calcolo della volatilità, “depurandolo” dalle distorsioni e imprecisioni di cui sono vittima gli attuali metodi di stima, per approdare ad una misurazione del rischio finanziario il più puntale e precisa possibile. Il Dr. Fulvio Corsi resta a disposizione per eventuali domande ed interviste. Per contatti ed altre informazioni:

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